ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता की गणना कैसे करें

स्टॉक अस्थिरता सिर्फ एक संख्यात्मक संकेत है कि एक विशिष्ट स्टॉक की कीमत कितनी चर है. हालांकि, स्टॉक अस्थिरता को अक्सर गलत समझा जाता है. कुछ सोचते हैं कि यह किसी विशेष कंपनी के स्टॉक के स्वामित्व में शामिल जोखिम को संदर्भित करता है. कुछ मानते हैं कि यह एक स्टॉक के मालिक होने में अनिश्चितता को संदर्भित करता है. न तो मामला है. निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपाय का प्रतिनिधित्व करता है कि जोखिम और इनाम के लिए निवेशक की भूख के आधार पर, एक निश्चित स्टॉक के मालिक होने के लिए कितना वांछनीय है. यहां स्टॉक अस्थिरता की गणना करने का तरीका बताया गया है.

कदम

3 का भाग 1:
स्टॉक रिटर्न की गणना
  1. शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 1 की गणना करें
1. एक अवधि निर्धारित करें जिसमें रिटर्न को मापने के लिए. अवधि समय सीमा है जिसमें आपका स्टॉक मूल्य बदलता है. यह दैनिक, मासिक, या यहां तक ​​कि वार्षिक हो सकता है. हालांकि, दैनिक काल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है.
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    2. कई अवधि चुनें. अवधि, एन, प्रतिनिधित्व करता है कि आप कितनी अवधि की अपनी गणना के भीतर मापेंगे. यदि आप दैनिक अवधि की गणना कर रहे हैं, तो अवधि की एक आम संख्या 21 है, एक महीने में व्यापारिक दिनों की औसत संख्या. एक छोटा मूल्य आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं देगा. वास्तव में, मूल्य जितना बड़ा होगा, आपके परिणामस्वरूप चिकना हो जाता है.
  • आप एक वर्ष में व्यापारिक दिनों की औसत संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन महीने या 252 अवधि में व्यापारिक दिनों की संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 63 अवधि का भी उपयोग कर सकते हैं.
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    3. समापन मूल्य की जानकारी का पता लगाएं. अस्थिरता की गणना करने के लिए आप जिन कीमतों का उपयोग करेंगे, वे आपके चुने हुए काल के सिरों पर स्टॉक की बंद कीमतें हैं. उदाहरण के लिए, दैनिक अवधि के लिए ये उस दिन समापन मूल्य होंगे. बाजार डेटा पाया जा सकता है, और कुछ मामलों में, याहू जैसे बाजार-ट्रैकिंग वेबसाइटों से डाउनलोड किया जा सकता है! वित्त और मार्केटवॉच.
  • शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 4 की गणना करें
    4. रिटर्न की गणना करें. किसी दिए गए अवधि में एक स्टॉक की वापसी को पिछली अवधि के अंत में स्टॉक की समापन मूल्य से विभाजित अवधि के अंत में स्टॉक की समापन मूल्य के प्राकृतिक लॉग, एलएन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. समीकरण रूप में, यह है: आरएन = एलएन (सीएन / (सी (एन -1)), जहां आरएन अवधि के दौरान दिए गए स्टॉक की वापसी है, एलएन प्राकृतिक लॉग फ़ंक्शन है, सीएन अंत में समापन मूल्य है अवधि का, और सी (एन -1) अंतिम अवधि के अंत में समापन मूल्य है.
  • कई कैलकुलेटर पर, प्राकृतिक लॉग कुंजी बस है "ln" और बाकी समीकरण की गणना के बाद दबाया जाना चाहिए.
  • उदाहरण के लिए, $ 11 पर एक दिन में कीमत बंद होने पर रिटर्न ढूंढने के लिए और दिन पहले $ 10 पर बंद हो गया था, आप अपने समीकरण को आरएन = एलएन ($ 11 / $ 10) के रूप में स्थापित करेंगे. यह आरएन = एलएन (1) को सरल बना देगा.1). हल करने के लिए एलएन कुंजी दबाकर लगभग 0 का परिणाम देता है.0953.
  • प्राकृतिक लॉग का उपयोग इस अवधि में शेयरों के मूल्य में अंकों के मूल्य में दिनों के बीच प्रतिशत परिवर्तन के अनुमान के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है.
    • 3 का भाग 2:
    स्टॉक अस्थिरता की गणना
    1. शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 5 की गणना करें
    1. मतलब वापसी का पता लगाएं. अपने सभी गणना रिटर्न लें और उन्हें एक साथ जोड़ें. फिर, आप जिस रिटर्न का उपयोग कर रहे हैं, एन, औसत रिटर्न खोजने के लिए विभाजित करें. यह आपके द्वारा मापा गया समय अवधि के औसत रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है. विशेष रूप से, माध्य, एम, की गणना निम्नानुसार है: एम = (आर 1 + आर 2+...Rn) / (n).
    • उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके पास 5 अवधि थी जिसने 0 के रिटर्न की गणना की थी.2, -0.1, -0.3, 0.4, और 0.1. 0 पाने के लिए आप इन्हें एक साथ जोड़ देंगे.3 फिर अवधि की संख्या से विभाजित करें, एन, जो 5 है. इसलिए, आपका मतलब, मी, 0 होगा.3/5, या 0.06.
  • शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 6 की गणना करें
    2. माध्य से विचलन की गणना करें. हर वापसी के लिए, आरएन, एक विचलन, डीएन, औसत वापसी से, एम, पाया जा सकता है. डीएन को खोजने के लिए समीकरण को केवल dn = rn-m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. इस गणना को उस सीमा के भीतर सभी रिटर्न के लिए पूरा करें जो आप माप रहे हैं.
  • पिछले उदाहरण का उपयोग करके, आप अपने माध्य, 0 को घटाएंगे.06, प्रत्येक रिटर्न से प्रत्येक के लिए विचलन प्राप्त करने के लिए. ये होंगे:
  • D1 = 0.2-0.06, या 0.14
  • D2 = -0.1-0.06, या -0.16
  • D3 = -0.3-0.06, या -0.36
  • D4 = 0.4-0.06, या 0.34
  • D5 = 0.1-0.06, या 0.04
  • शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 7 की गणना करें
    3. विचरण का पता लगाएं. आपका अगला कदम रिटर्न के औसत विचलन को रिटर्न के माध्य से जोड़कर रिटर्न का औसत भिन्नता ढूंढना है. भिन्नता को खोजने के लिए समीकरण, एस, एस = (डी 1 ^ 2 + डी 2 ^ 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है+...DN ^ 2) / (n-1). फिर, विचलन, डीएन, और अपने औसत भिन्नता प्राप्त करने के लिए विचलन 1, एन -1 के संस्करणों की कुल संख्या द्वारा विभाजित करें.
  • सबसे पहले, अंतिम चरण से अपने विचलन को स्क्वायर करें. ये क्रम में होंगे: 0.0196, 0.0256, 0.1296, 0.1156, 0.0016.
  • 0 पाने के लिए इन नंबरों का योग.292.
  • फिर, एन -1 द्वारा विभाजित करें, जो कि 4 है, 0 पाने के लिए.073. तो, एस = 0.उदाहरण में 073.
  • शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 8 की गणना करें
    4. अस्थिरता की गणना करें. अस्थिरता की गणना भिन्नता के वर्ग रूट के रूप में की जाती है, एस. इसकी गणना v = sqrt (ओं) के रूप में की जा सकती है. यह "वर्गमूल" उनके औसत से रिटर्न (शायद दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रिटर्न) के एक सेट के विचलन को मापता है. इसे औसत रिटर्न से विचलन के रूट मीन स्क्वायर, या आरएमएस भी कहा जाता है. इसे रिटर्न का मानक विचलन भी कहा जाता है.
  • उदाहरण में, यह सिर्फ वर्ग रूट होगा, जो कि 0 है.073. तो, v = 0.270.
  • इस संख्या को तीन दशमलव स्थानों पर गोल किया गया है. आप अधिक सटीक होने के लिए अधिक दशमलव को रखना चुन सकते हैं.
  • एक स्टॉक जिसका मूल्य जंगली रूप से भिन्न होता है (जिसका अर्थ है रिटर्न में एक विस्तृत भिन्नता है) में एक स्टॉक की तुलना में एक बड़ी अस्थिरता होगी जिसका रिटर्न एक छोटी भिन्नता है.
  • तुलना के माध्यम से, एक निश्चित ब्याज दर के साथ बैंक खाते में पैसे के लिए, हर रिटर्न औसत (I) के बराबर होता है.इ., कोई विचलन नहीं है) और अस्थिरता 0 है.
    • 3 का भाग 3:
    एक्सेल का उपयोग करके अस्थिरता ढूँढना
    1. शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 9 की गणना करें
    1. अपनी स्प्रेडशीट सेट करें. अस्थिरता की गणना करने से एक्सेल में यह बहुत आसान और तेज़ होता है. अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलकर और एक खाली वर्कशीट खोलकर शुरू करें.
  • शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 10 की गणना करें
    2. इनपुट बाजार की जानकारी. अगला कदम उस स्टॉक के लिए बंद होने वाली कीमतों को आयात करना है जो आप माप रहे हैं. एक कॉलम में लंबवत रूप से बंद होने वाली कीमतों को इनपुट करें, सबसे पुरानी कीमत पहले और नीचे की सबसे हालिया कीमत. उदाहरण के लिए, 21 दिनों की कीमतें ए 1-ए 21 कोशिकाओं में जायेंगी.
  • शीर्षक वाली छवि ऐतिहासिक स्टॉक अस्थिरता चरण 11 की गणना करें
    3. प्रतिदिन रिटर्न की गणना करें. लगातार रिटर्न लगातार दिनों की समापन कीमतों के बीच अंतर है. इस गणना के परिणाम कॉलम बी में समापन कीमतों के समीप कोशिकाओं में जाएंगे. सेल B2: = (A2 / A1) -1 में निम्न सूत्र दर्ज करके इन रिटर्न की गणना करें. यह आपकी सीमा के दिन 1 और दिन 2 के बीच प्रतिशत परिवर्तनों की गणना करेगा. फिर, फॉर्मूला को अपनी शेष सीमा के नीचे अंतिम कीमत पर खींचें. अब आपके पास कॉलम बी में अंतःविषय रिटर्न की एक सूची होनी चाहिए.
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    4. मानक विचलन समारोह का उपयोग करें. अस्थिरता की गणना करने के लिए, अब आपको केवल मानक विचलन समारोह का उपयोग करना है. आस-पास के सेल में (इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक यह खाली है) निम्न कार्य दर्ज करें: "= Stddev (". फिर, कॉलम बी से अपने अंतरण रिटर्न डेटा के साथ कोष्ठक भरें. उदाहरण के लिए, यदि आपका डेटा कोशिका B2 में B21 में निहित है, तो दर्ज करें: = STDDEV (B2: 21). कोष्ठक को बंद करना याद रखें. इस फ़ंक्शन वाले सेल पर एंटर दबाकर आपको अपने चुने हुए समय सीमा पर स्टॉक की अस्थिरता मिलेगी.
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